PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMSFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.19%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%0.79%2.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FMSFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.86%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.29%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с BNDFMSFX с VMBSFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FSPSX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FMSFX и FSPGX

FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMSFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSFXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.84

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

4.02

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSFX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.80

+0.22

Корреляция

Корреляция между FMSFX и FSPGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSFX и FSPGX

Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.61%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMSFX и FSPGX

Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-32.66%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-16.17%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-32.66%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-13.03%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-6.43%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.70%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSFX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

6.71%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

12.37%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

22.58%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

21.52%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

21.66%

-16.56%