PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и PMFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%.

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA

Сравнение комиссий FMSDX и PMFYX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.46

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.11

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

11.71

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.14

-0.28

Корреляция

Корреляция между FMSDX и PMFYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и PMFYX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и PMFYX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-24.23%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.09%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-13.62%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.12%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.62%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.53%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и PMFYX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.29%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

4.14%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

7.16%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

7.23%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

7.60%

+3.02%