Сравнение FMSDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FXAIX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FMSDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FMSDX
FXAIX
Сравнение FMSDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.49 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.52 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.30 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.76 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FXAIX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FXAIX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -33.79% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.13% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -24.50% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -6.23% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.83% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.53% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.34% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.53% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 18.32% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 16.92% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 18.05% | -7.43% |