PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FMSDX и FSPGX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.66

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.10

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.72

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

2.51

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.66

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Корреляция

Корреляция между FMSDX и FSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FSPGX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FSPGX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-32.66%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-16.17%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-32.66%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-16.17%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.43%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.63%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.33%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

11.79%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

22.32%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

21.46%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

21.63%

-11.02%