Сравнение FMSDX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 0.32% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
FMSDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и CSTAX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FMSDX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FMSDX
CSTAX
Сравнение FMSDX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.47 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.23 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 9.16 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и CSTAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и CSTAX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.53% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и CSTAX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -14.52% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.72% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -14.52% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.48% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -2.37% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.66% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и CSTAX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 1.32% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 2.05% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 3.47% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 5.16% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 5.82% | +4.79% |