Сравнение FMSDX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 0.32% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
FMSDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и BERIX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FMSDX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FMSDX
BERIX
Сравнение FMSDX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.54 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.26 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.62 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 17.20 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.54 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и BERIX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.53% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и BERIX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -20.34% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.95% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -15.73% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.25% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -2.60% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.79% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и BERIX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 1.47% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 4.28% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 5.38% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 5.94% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 6.00% | +4.61% |