PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSCX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSCX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

FMSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSCX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSCX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		0.07%8.25%0.29%4.54%-12.63%-1.17%4.27%6.17%0.74%2.30%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, FMSCX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FMSCX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.61% соответственно.

FMSCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.61%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.13%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMSCX:
FMSCX с FBNDXFMSCX с FNILXFMSCX с FSELXFMSCX с FSKAXFMSCX с FSPSXFMSCX с FZROXFMSCX с JSOSX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий FMSCX и VBTIX

FMSCX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FMSCX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSCX
Ранг доходности на риск FMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSCX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSCXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.67

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

4.72

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSCX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSCX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSCX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSCXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.95

-0.10

Корреляция

Корреляция между FMSCX и VBTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSCX и VBTIX

Дивидендная доходность FMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		3.47%3.78%3.42%3.18%1.37%0.75%2.26%2.37%2.53%2.55%2.60%2.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FMSCX и VBTIX

Максимальная просадка FMSCX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSCX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSCXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-18.90%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.73%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.13%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-18.90%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.94%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.32%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.97%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSCX и VBTIX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.56% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSCXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.55%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.58%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.36%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

5.99%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.97%

+0.13%