PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSCX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FMSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSCX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		0.07%8.25%0.29%4.54%-12.63%-1.17%4.27%6.17%0.74%2.30%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FMSCX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FMSCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.13% против 19.08% соответственно.

FMSCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.61%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.13%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FMSCX:
FMSCX с FBNDXFMSCX с FSKAXFMSCX с FCNTXFMSCX с FCNVXFMSCX с FNILXFMSCX с FNSOXFMSCX с FSELX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FMSCX и FBGRX

FMSCX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Доходность на риск

FMSCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSCX
Ранг доходности на риск FMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.73

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.00

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.92

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSCX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.20

Корреляция

Корреляция между FMSCX и FBGRX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSCX и FBGRX

Дивидендная доходность FMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		3.47%3.78%3.42%3.18%1.37%0.75%2.26%2.37%2.53%2.55%2.60%2.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FMSCX и FBGRX

Максимальная просадка FMSCX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSCX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-58.64%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-13.89%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-43.08%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-43.08%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-8.68%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-12.58%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.51%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSCX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

7.83%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

14.08%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

24.98%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

24.93%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

23.63%

-18.53%