PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K7090

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 мар. 1997 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FMSCX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Популярные сравнения:
FMSCX с FBNDX
Популярные сравнения:
FMSCX с FBNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) показал доход в 2.09% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMSCX составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMSCX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

0.56%

1 год

5.33%

3 года

0.77%

5 лет

-1.11%

10 лет

0.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.70%2.39%0.02%0.23%-1.23%2.09%
20240.01%-1.75%0.62%-2.71%1.92%1.05%2.81%1.32%1.51%-2.97%1.03%-1.50%1.15%
20233.47%-2.73%2.00%0.40%-0.77%-0.34%-0.14%-0.95%-3.43%-2.03%5.60%4.07%4.82%
2022-1.45%-1.00%-2.81%-3.55%1.27%-1.79%3.12%-3.30%-5.14%-1.57%4.12%-0.71%-12.45%
20210.15%-0.60%-0.66%0.65%-0.35%0.09%0.61%-0.09%-0.43%-0.36%-0.04%-0.13%-1.17%
20200.68%0.97%0.52%0.94%0.22%0.10%0.29%0.21%0.09%-0.05%0.05%0.29%4.38%
20190.78%-0.05%1.51%0.05%1.30%0.72%0.34%0.87%0.02%0.35%0.20%-0.05%6.20%
2018-1.11%-0.54%0.27%-0.33%0.57%-0.09%0.04%0.50%-0.52%-0.62%0.89%1.71%0.74%
2017-0.04%0.50%-0.01%0.66%0.53%-0.27%0.42%0.62%-0.18%-0.10%-0.09%0.24%2.31%
20161.20%0.39%0.28%0.29%0.11%0.87%0.25%0.07%0.27%-0.11%-1.80%0.02%1.83%
20150.91%-0.16%0.38%0.08%-0.05%-0.81%0.80%-0.10%0.70%0.01%-0.17%-0.17%1.43%
20141.67%0.29%-0.24%0.85%1.29%0.12%-0.42%0.92%-0.14%0.93%0.64%0.15%6.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMSCX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMSCX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.38$0.34$0.18$0.09$0.27$0.27$0.28$0.29$0.26$0.26$0.28

Дивидендный доход

3.77%4.01%3.44%1.83%0.75%2.36%2.39%2.53%2.56%2.29%2.32%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.34
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.01$0.02$0.09
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09$0.01$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.28
2017$0.03$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.29
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I составляет 6.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.54%2 февр. 2021 г.68919 окт. 2023 г.———
-4.6%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.251
-4.26%9 мая 2007 г.27816 июн. 2008 г.6215 сент. 2008 г.340
-3.82%16 сент. 2008 г.3330 окт. 2008 г.456 янв. 2009 г.78
-3.82%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.831 мар. 2020 г.17
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...