- ISIN
- US31617K7090
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 мар. 1997 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FMSCX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) показал доход в 0.93% с начала года и 5.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMSCX составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FMSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FMSCX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 1.70% | -1.67% | 0.31% | 0.21% | 0.22% | -0.20% | 0.93% | |||||
| 2025 | 0.70% | 2.39% | 0.02% | 0.22% | -0.88% | 1.59% | -0.28% | 1.57% | 1.23% | 0.73% | 0.62% | 0.09% | 8.25% |
| 2024 | -0.25% | -1.75% | 0.62% | -3.00% | 1.92% | 1.05% | 2.51% | 1.63% | 1.21% | -2.97% | 1.35% | -1.81% | 0.29% |
| 2023 | 3.23% | -2.73% | 2.00% | 0.65% | -1.02% | -0.34% | -0.14% | -0.95% | -3.16% | -2.58% | 5.60% | 4.35% | 4.54% |
| 2022 | -1.45% | -1.00% | -2.81% | -3.45% | 1.16% | -1.92% | 3.13% | -3.44% | -5.30% | -1.57% | 4.12% | -0.48% | -12.63% |
| 2021 | 0.15% | -0.61% | -0.66% | 0.65% | -0.35% | 0.09% | 0.61% | -0.09% | -0.43% | -0.36% | -0.04% | -0.13% | -1.17% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I has an annualized alpha of 3.57%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 10.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.27%
- Участие в снижении
- -2.42%
Комиссия
Комиссия FMSCX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMSCX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.23 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 9.69 | -4.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.33 | $0.31 | $0.13 | $0.09 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.75% | 3.78% | 3.42% | 3.18% | 1.37% | 0.75% | 2.26% | 2.37% | 2.53% | 2.55% | 2.60% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.90%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2013 года2013 | -4.60%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 7mo 8d | 11mo 14dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.26%июнь 2008 г. | 1y 1mo | 3mo 1d | 1y 4moмай 2007 г. - сент. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.83%окт. 2008 г. | 1mo 14d | 2mo 8d | 3mo 22dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -3.82%март 2020 г. | 10d | 14d | 24dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| FMSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -56.78% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.10% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -18.90% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.43% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -33.92% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.71% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.09% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMSCX
Добавьте Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMSCX