PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSCX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSCX с FBNDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMSCX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMSCX returned 1.12%/yr vs 2.10%/yr for FBNDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMSCX charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.

Доходность

Сравнение доходности FMSCX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSCX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции FMSCX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.12% против 2.10% соответственно.

FMSCX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.41%
3 года*
3.96%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.12%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.69%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSCX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		0.70%8.25%0.29%4.54%-12.63%-1.17%4.27%6.17%0.74%2.30%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.20%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Correlation

The correlation between FMSCX and FBNDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.87

The correlation between FMSCX and FBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FMSCX:
FMSCX с VTBNXFMSCX с FBGRXFMSCX с FCNTXFMSCX с FTIHXFMSCX с FNILXFMSCX с FXNAXFMSCX с FNSOX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFX

Доходность на риск

FMSCX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSCX
Ранг доходности на риск FMSCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSCX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSCXFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.08

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.61

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.46

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

4.34

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSCX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSCX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSCXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FMSCX и FBNDX

Максимальная просадка FMSCX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSCX и FBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSCXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-42.76%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.02%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.98%

-6.09%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.74%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-18.74%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.75%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-10.34%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSCX и FBNDX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.41% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSCXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.91%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

4.12%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

6.03%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.02%

+0.11%

Сравнение комиссий FMSCX и FBNDX

FMSCX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSCX и FBNDX

Дивидендная доходность FMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FBNDX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.92%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		3.76%3.78%3.42%3.18%1.37%0.75%2.26%2.37%2.53%2.55%2.60%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FMSCX and FBNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMSCX has higher volatility (1.41%) compared to FBNDX (1.36%). In terms of maximum drawdown, FMSCX dropped -18.90% vs FBNDX's -42.76%.

FMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSCX и FBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор