PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSCX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSCX с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FMSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSCX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSCX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		0.07%8.25%0.29%4.54%-12.63%-1.17%4.27%6.17%0.74%2.30%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FMSCX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FMSCX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.13% против 2.22% соответственно.

FMSCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.61%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.13%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FMSCX:
FMSCX с FSKAXFMSCX с FCNTXFMSCX с FCNVXFMSCX с FNILXFMSCX с FNSOXFMSCX с FSELXFMSCX с FSPGX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий FMSCX и FBNDX

FMSCX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

FMSCX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSCX
Ранг доходности на риск FMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSCX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSCXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.58

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

4.56

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSCX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSCX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSCX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSCXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.32

Корреляция

Корреляция между FMSCX и FBNDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSCX и FBNDX

Дивидендная доходность FMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		3.47%3.78%3.42%3.18%1.37%0.75%2.26%2.37%2.53%2.55%2.60%2.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FMSCX и FBNDX

Максимальная просадка FMSCX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSCX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSCXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-42.76%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.88%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.74%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-18.74%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.31%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-10.37%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSCX и FBNDX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.56% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSCXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.62%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.62%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

6.00%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.00%

+0.10%