PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSCX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSCX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FMSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FMSCX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSCX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		0.07%8.25%0.29%4.54%-12.63%-1.17%4.27%6.17%0.74%2.30%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FMSCX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FMSCX уступали акциям VTBNX по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.58% соответственно.

FMSCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.61%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.13%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FMSCX:
FMSCX с FBNDXFMSCX с FNILXFMSCX с FSELXFMSCX с FSKAXFMSCX с FSPSXFMSCX с JSOSXFMSCX с VBMPX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FMSCX и VTBNX

FMSCX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FMSCX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSCX
Ранг доходности на риск FMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSCX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSCXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.65

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

4.63

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSCX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSCX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSCX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSCXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.37

+0.48

Корреляция

Корреляция между FMSCX и VTBNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSCX и VTBNX

Дивидендная доходность FMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSCX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I		3.47%3.78%3.42%3.18%1.37%0.75%2.26%2.37%2.53%2.55%2.60%2.00%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMSCX и VTBNX

Максимальная просадка FMSCX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSCX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSCXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-18.71%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.67%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.05%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-18.71%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.91%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.91%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.95%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSCX и VTBNX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSCXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.54%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.31%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

5.92%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.91%

+0.19%