PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRFX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRFX и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		-0.07%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

FMRFX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.30%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с FYTKXFMRFX с FIRMXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с LIVIXFMRFX с URTRX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FMRFX и VTMFX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FMRFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRFXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.94

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.73

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

8.12

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRFXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между FMRFX и VTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и VTMFX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.79%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и VTMFX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-28.49%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.82%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-17.40%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.57%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.45%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и VTMFX

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.86%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

4.82%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

8.55%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

8.51%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

9.10%

+0.96%