PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRFX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRFX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRFX и URTRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		-0.07%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.

FMRFX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.30%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с FYTKXFMRFX с FIRMXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с LIVIXFMRFX с VTMFX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий FMRFX и URTRX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FMRFX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRFXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.25

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

9.81

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRFX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRFXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между FMRFX и URTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и URTRX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.79%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и URTRX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRFXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-34.10%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.63%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-19.52%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.84%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.19%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.43%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и URTRX

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRFXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.55%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

5.46%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

8.89%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

9.67%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

10.33%

-0.27%