PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMRFX с FFOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и FFOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
7.66%
FMRFX
FFOPX

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у FFOPX с доходностью 16.27%.


FMRFX

С начала года

8.77%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

4.70%

1 год

14.38%

5 лет (среднегодовая)

4.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFOPX

С начала года

16.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

7.67%

1 год

23.10%

5 лет (среднегодовая)

9.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FMRFXFFOPX
Коэф-т Шарпа2.092.18
Коэф-т Сортино3.103.02
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара1.062.88
Коэф-т Мартина12.0713.81
Индекс Язвы1.20%1.67%
Дневная вол-ть6.92%10.58%
Макс. просадка-24.38%-30.71%
Текущая просадка-1.63%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMRFX и FFOPX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FFOPX в 0.08%.


FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
График комиссии FMRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FMRFX и FFOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMRFX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMRFX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.092.16
Коэффициент Сортино FMRFX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.102.99
Коэффициент Омега FMRFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.39
Коэффициент Кальмара FMRFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.062.85
Коэффициент Мартина FMRFX, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.0713.68
FMRFX
FFOPX

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOPX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и FFOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.16
FMRFX
FFOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и FFOPX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FFOPX в 1.73%


TTM202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
2.63%2.53%3.18%2.44%1.17%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.73%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и FFOPX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и FFOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-0.99%
FMRFX
FFOPX

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и FFOPX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
2.87%
FMRFX
FFOPX