PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMRFX с FFOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMRFXFFOPX
Дох-ть с нач. г.8.87%15.19%
Дох-ть за 1 год17.30%26.60%
Дох-ть за 3 года-0.36%3.96%
Дох-ть за 5 лет4.51%9.72%
Коэф-т Шарпа2.452.50
Коэф-т Сортино3.713.47
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара1.062.21
Коэф-т Мартина15.2316.23
Индекс Язвы1.14%1.64%
Дневная вол-ть7.04%10.68%
Макс. просадка-24.38%-30.71%
Текущая просадка-1.55%-1.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FMRFX и FFOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и FFOPX

С начала года, FMRFX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у FFOPX с доходностью 15.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
8.62%
FMRFX
FFOPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMRFX и FFOPX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FFOPX в 0.08%.


FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
График комиссии FMRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMRFX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMRFX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMRFX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMRFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMRFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMRFX, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.23
FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.17

Сравнение коэффициента Шарпа FMRFX и FFOPX

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOPX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и FFOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.49
FMRFX
FFOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и FFOPX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FFOPX в 1.74%


TTM202320222021202020192018201720162015
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
2.62%2.53%3.18%2.44%1.17%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.74%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и FFOPX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и FFOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-1.44%
FMRFX
FFOPX

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и FFOPX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
2.60%
FMRFX
FFOPX