Сравнение FMRAX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и PMTIX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
FMRAX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FMRAX
PMTIX
Сравнение FMRAX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.67 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.98 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и PMTIX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и PMTIX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -52.14% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -7.49% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -23.05% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.15% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.83% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.61% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и PMTIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.92% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 5.89% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 9.92% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 10.56% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 11.21% | -1.16% |