PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FIKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FRAMXFMRAX с FRQHXFMRAX с FRQKX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FMRAX и FIKFX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FMRAX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.30

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.20

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.11

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FIKFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FIKFX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FIKFX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-15.03%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-3.32%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-15.03%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.37%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.74%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.80%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FIKFX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.05%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

2.85%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

4.39%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

5.07%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

4.40%

+5.65%