PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FFFCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.59%
1 год
9.10%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FRQHXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FFGZXFMRAX с FIKFX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FMRAX и FFFCX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030

Доходность на риск

FMRAX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.73

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.39

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.45

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FFFCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FFFCX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FFFCX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-36.88%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-4.00%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-18.35%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.82%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.60%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.01%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FFFCX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.59%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.56%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

5.56%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

6.33%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

6.28%

+3.77%