Сравнение FMRAX с FFANX
FMRAX (Fidelity Managed Retirement 2030) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FMRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FMRAX charges 0.48%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FFANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMRAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFANX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам FMRAX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 4.99% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 6.93% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 5.51% |
Correlation
The correlation between FMRAX and FFANX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FMRAX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMRAX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
FMRAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFANX
Сравнение FMRAX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMRAX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FFANX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMRAX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FFANX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMRAX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.72% | — |
Сравнение комиссий FMRAX и FFANX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FFANX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FFANX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.64% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.66% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FMRAX and FFANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FMRAX и FFANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор