Сравнение FMQQ с XCNY
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, FMQQ returned -17.84% vs 27.42% for XCNY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 16.99%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | -4.42% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 16.99% | 20.42% | -3.63% |
Correlation
The correlation between FMQQ and XCNY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FMQQ and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. XCNY — Ранг доходности на риск
FMQQ
XCNY
Сравнение FMQQ c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.32 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.36 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и XCNY
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -19.70% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -11.86% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -5.24% | -47.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -4.08% | -45.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 3.29% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и XCNY
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.79% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 16.85% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.50% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.45% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.45% | +6.25% |
Сравнение комиссий FMQQ и XCNY
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и XCNY
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XCNY в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.29% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and XCNY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCNY has higher volatility (6.79%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs XCNY's -19.70%.
On 1-year performance, XCNY leads with 27.42% vs -17.84% for FMQQ. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 27.42% return vs -17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
XCNY has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: EMQQ and State Street. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.15% for XCNY.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор