PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с XC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.25%/yr vs 10.19%/yr for XC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у XC с доходностью -2.72%.

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и XC

2026 (YTD)2025202420232022
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%15.15%-6.45%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between FMQQ and XC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between FMQQ and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMQQ и XC

Секторы
FMQQ
XC

Потребительский циклический сектор

32.7%
6.8%

Технологии

9.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.7%

Финансовые услуги

2.3%
13.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.9%

Промышленность

0.4%
4.7%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

FMQQ
32.7%
XC
6.8%

Технологии

FMQQ
9.8%
XC
1.2%

Коммуникационные услуги

FMQQ
6.4%
XC
2.7%

Финансовые услуги

FMQQ
2.3%
XC
13.8%

Коммунальные услуги

FMQQ
1.5%
XC
1.3%

Недвижимость

FMQQ
1.0%
XC
1.3%

Потребительский защитный сектор

FMQQ
0.6%
XC
4.9%

Промышленность

FMQQ
0.4%
XC
4.7%

Сырьевые материалы

FMQQ

-

XC
7.0%

Энергетика

FMQQ

-

XC
1.6%

Здравоохранение

FMQQ

-

XC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSF
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

FMQQ vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMQQXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.53

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
0.86

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.63

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.80

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMQQ vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа XC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMQQXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.53

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.73

-1.35

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и XC

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-20.97%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-12.47%

-18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-20.97%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-8.64%

-46.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-4.12%

-45.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

4.33%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и XC

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.97%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

12.63%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

14.80%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

15.87%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

15.87%

+8.94%

Сравнение комиссий FMQQ и XC

FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и XC

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XC в 12.32%

ПозицияTTM2025202420232022
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and XC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMQQ has higher volatility (6.22%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, XC leads with 10.19% vs 2.25% for FMQQ. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XC has performed better with a 10.19% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 0.74% for FMQQ.

FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: EMQQ and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.32% for XC.

XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор