Сравнение FMQQ с XC
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 8.75%/yr for XC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у XC с доходностью -1.17%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -8.41% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
Correlation
The correlation between FMQQ and XC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between FMQQ and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. XC — Ранг доходности на риск
FMQQ
XC
Сравнение FMQQ c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.36 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.90 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и XC
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -20.97% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -12.47% | -18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -20.97% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -7.19% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -4.22% | -45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 4.93% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и XC
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.54% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 13.33% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 14.81% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 15.85% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 15.85% | +8.85% |
Сравнение комиссий FMQQ и XC
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и XC
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XC в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and XC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMQQ has higher volatility (4.24%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs XC's -20.97%.
On 3-year performance, XC leads with 8.75% vs 2.72% for FMQQ. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XC has performed better with a 8.75% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: EMQQ and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.32% for XC.
XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор