Сравнение FMQQ с PIT
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. FMQQ is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 20.59%/yr for PIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.43%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -1.96% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.43% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FMQQ and PIT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between FMQQ and PIT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. PIT — Ранг доходности на риск
FMQQ
PIT
Сравнение FMQQ c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.83 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.70 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и PIT
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -17.20% | -47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -17.20% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -17.20% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -8.57% | -44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -4.25% | -45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 5.01% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и PIT
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.52% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 19.74% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 22.02% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.63% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.63% | +7.07% |
Сравнение комиссий FMQQ и PIT
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и PIT
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PIT в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and PIT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.52%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.59% vs 2.72% for FMQQ. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.59% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
PIT has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: EMQQ and VanEck. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор