PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

FMNY и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и VTES

2026 (YTD)202520242023
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.74%5.48%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий FMNY и VTES

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

FMNY vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.91

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.43

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.28

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.30

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.79

-1.67

Корреляция

Корреляция между FMNY и VTES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и VTES

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и VTES

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-2.42%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-1.59%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.09%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.48%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.49%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и VTES

First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.68%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.97%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.82%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

1.75%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

1.75%

+2.28%