Сравнение FMNY с FBDC
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, FMNY returned 7.23% vs -11.30% for FBDC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FMNY charges 0.65%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
FMNY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMNY и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.92% | 4.95% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between FMNY and FBDC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FMNY
FBDC
Сравнение FMNY c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMNY | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.91 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.55 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -0.93 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMNY и FBDC
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -20.60% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -20.60% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -12.29% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.74% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 12.23% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и FBDC
Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.58%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 4.45% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 14.59% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 18.06% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 17.86% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 17.86% | -13.91% |
Сравнение комиссий FMNY и FBDC
FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и FBDC
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.70% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and FBDC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to FMNY (0.58%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FMNY leads with 7.23% vs -11.30% for FBDC. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMNY has performed better with a 7.23% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 3.70% for FMNY.
FMNY is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 1.35% for FBDC.
FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор