Сравнение FMNY с CGSM
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FMNY returned 7.40% vs 4.67% for CGSM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for CGSM.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и CGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 1.37%.
FMNY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMNY и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.81% | 3.94% | 1.74% | 7.82% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.37% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
Correlation
The correlation between FMNY and CGSM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between FMNY and CGSM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. CGSM — Ранг доходности на риск
FMNY
CGSM
Сравнение FMNY c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMNY | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.82 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.98 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 13.02 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMNY | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.52 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.89 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок FMNY и CGSM
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и CGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -1.42% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.18% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.14% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -0.24% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.36% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и CGSM
First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.43% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.98% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 1.33% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.79% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 1.79% | +2.20% |
Сравнение комиссий FMNY и CGSM
FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и CGSM
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CGSM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.69% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and CGSM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMNY has higher volatility (0.84%) compared to CGSM (0.43%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs CGSM's -1.42%.
On 1-year performance, FMNY leads with 7.40% vs 4.67% for CGSM. On fees, CGSM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSM has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMNY has performed better with a 7.40% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FMNY.
FMNY has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.99% for CGSM.
They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.25% for CGSM.
CGSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и CGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор