PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FMNY и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FMNY и AIRR

FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF

Доходность на риск

FMNY vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.29

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.99

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

5.06

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

17.74

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.29

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.51

Корреляция

Корреляция между FMNY и AIRR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и AIRR

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и AIRR

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-42.37%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-13.09%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-7.14%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.50%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.73%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и AIRR

Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 1.52%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

11.05%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

19.75%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

28.33%

-23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

25.08%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

26.15%

-22.12%