Сравнение FMNY с AIRR
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). FMNY is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, FMNY returned 0.58%/yr vs 25.85%/yr for AIRR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.
FMNY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 69.39%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам FMNY и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.81% | 3.94% | 1.74% | 6.14% | -10.65% | 1.60% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 34.13% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 9.32% |
Correlation
The correlation between FMNY and AIRR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. AIRR — Ранг доходности на риск
FMNY
AIRR
Сравнение FMNY c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMNY | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.33 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 19.70 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMNY | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.03 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.68 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FMNY и AIRR
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -42.37% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -13.09% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -27.95% | +22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -27.95% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.11% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -7.42% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.53% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и AIRR
Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.84%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 6.86% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 19.88% | -17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 25.35% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 25.30% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 26.29% | -22.30% |
Сравнение комиссий FMNY и AIRR
FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и AIRR
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.69% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and AIRR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (6.86%) compared to FMNY (0.84%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs AIRR's -42.37%.
On 5-year performance, AIRR leads with 25.85% vs 0.58% for FMNY. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.85% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.
FMNY has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.13% for AIRR.
FMNY is categorized as Municipal Bonds, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.70% for AIRR.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор