PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMNDX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMNDXFTBFX
Дох-ть с нач. г.1.15%-0.53%
Дох-ть за 1 год3.61%3.79%
Дох-ть за 3 года1.59%-1.94%
Дох-ть за 5 лет1.40%1.23%
Дох-ть за 10 лет1.14%2.12%
Коэф-т Шарпа3.150.64
Дневная вол-ть1.18%6.26%
Макс. просадка-1.69%-17.61%
Current Drawdown-0.10%-8.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FMNDX и FTBFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и FTBFX

С начала года, FMNDX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.14% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.49%
27.54%
FMNDX
FTBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий FMNDX и FTBFX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FMNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMNDX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMNDX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMNDX, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMNDX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMNDX, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMNDX, с текущим значением в 52.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0052.26
FTBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.89

Сравнение коэффициента Шарпа FMNDX и FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FMNDX и FTBFX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.15
0.66
FMNDX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и FTBFX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FTBFX в 4.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.13%2.88%1.06%0.25%0.87%1.58%1.45%0.99%0.71%0.42%0.26%0.02%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.22%4.15%3.33%2.24%5.22%3.03%3.18%2.98%3.21%3.71%3.13%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и FTBFX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.10%
-8.28%
FMNDX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и FTBFX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.51%
1.39%
FMNDX
FTBFX