PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNDX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNDX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNDX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 1.55% против 32.33% соответственно.

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FMNDX и FSELX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

FMNDX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNDX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNDXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

2.40

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.52

3.02

+3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.43

+1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.66

5.65

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.05

22.93

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNDX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNDXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.82

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.93

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.50

+1.16

Корреляция

Корреляция между FMNDX и FSELX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и FSELX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и FSELX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNDXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-82.54%

+80.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-17.23%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.09%

-46.37%

+45.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-46.37%

+44.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-8.22%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-28.82%

+28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

4.24%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.16%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNDXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

12.78%

-12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

25.83%

-25.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

41.39%

-40.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

38.69%

-37.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

34.78%

-33.88%