Сравнение FMKT с USMV
FMKT (The Free Markets ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMKT is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, FMKT returned 3.99% vs 6.27% for USMV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.90%.
FMKT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам FMKT и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 1.49% | 10.04% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 2.27% |
Correlation
The correlation between FMKT and USMV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. USMV — Ранг доходности на риск
FMKT
USMV
Сравнение FMKT c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMKT | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 3.18 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMKT и USMV
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -33.10% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -6.46% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -1.24% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -2.87% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 1.98% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и USMV
Текущая волатильность для The Free Markets ETF (FMKT) составляет 2.57%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.00% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 6.41% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 8.53% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 12.38% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.50% | +4.63% |
Сравнение комиссий FMKT и USMV
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и USMV
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.12% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and USMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMV has higher volatility (3.00%) compared to FMKT (2.57%). In terms of maximum drawdown, FMKT dropped -17.79% vs USMV's -33.10%.
On 1-year performance, USMV leads with 6.27% vs 3.99% for FMKT. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FMKT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USMV has performed better with a 6.27% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.49% for USMV.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.15% for USMV.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор