Сравнение FMKT с DMAY
FMKT (The Free Markets ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. FMKT is actively managed, while DMAY is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.42%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 10.93% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.42% | 7.18% |
Correlation
The correlation between FMKT and DMAY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. DMAY — Ранг доходности на риск
FMKT
DMAY
Сравнение FMKT c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и DMAY
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -13.90% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.30% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.24% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 4.73% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 9.02% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 8.43% | +11.16% |
Сравнение комиссий FMKT и DMAY
FMKT берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и DMAY
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and DMAY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMKT is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMKT is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for DMAY.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор