Сравнение FMKT с NRSH
FMKT (The Free Markets ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMKT is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, FMKT returned 10.12% vs 53.10% for NRSH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.
FMKT
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 40.21%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 1.47% | 10.04% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 43.75% | 6.86% |
Correlation
The correlation between FMKT and NRSH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between FMKT and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. NRSH — Ранг доходности на риск
FMKT
NRSH
Сравнение FMKT c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMKT | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.88 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 14.81 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMKT и NRSH
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -24.01% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -10.94% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -3.08% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -5.56% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 3.59% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и NRSH
Текущая волатильность для The Free Markets ETF (FMKT) составляет 5.56%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что FMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 10.49% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 21.77% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 26.00% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.07% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.07% | -2.47% |
Сравнение комиссий FMKT и NRSH
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и NRSH
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности NRSH в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.12% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and NRSH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (10.49%) compared to FMKT (5.56%). In terms of maximum drawdown, FMKT dropped -17.79% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 10.12% for FMKT. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMKT has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.29% for NRSH.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор