Сравнение FMKT с BUFX
FMKT (The Free Markets ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FMKT is a Large Cap Blend Equities fund, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
FMKT
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 1.47% | 7.20% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between FMKT and BUFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FMKT
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMKT c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMKT | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMKT и BUFX
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -2.87% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -0.59% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -0.24% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 4.05% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 4.05% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 4.05% | +15.55% |
Сравнение комиссий FMKT и BUFX
FMKT берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и BUFX
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
FMKT The Free Markets ETF | 2.12% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and BUFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMKT is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMKT is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FMKT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BUFX.
FMKT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор