Сравнение FMKT с BLCR
FMKT (The Free Markets ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 10.93% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 19.56% | 21.94% |
Correlation
The correlation between FMKT and BLCR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. BLCR — Ранг доходности на риск
FMKT
BLCR
Сравнение FMKT c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.90 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и BLCR
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -21.29% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.37% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.19% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 15.54% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.47% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.47% | +2.12% |
Сравнение комиссий FMKT и BLCR
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и BLCR
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BLCR в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and BLCR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.23% for BLCR.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор