PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.45% против 16.03% соответственно.

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FMIMX и FCNTX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FMIMX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.56

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.79

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

6.87

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FMIMX и FCNTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и FCNTX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и FCNTX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-49.19%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.30%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-32.59%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-32.59%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-8.18%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-8.18%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.95%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и FCNTX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.51%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.12%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

19.95%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

19.19%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.64%

-0.45%