PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMILX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMILX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMILX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMILX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		-3.19%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 13.84% против 11.08% соответственно.

FMILX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-4.43%
1 год
15.45%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.35%
10 лет*
13.84%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROXFMILX с FDGRX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий FMILX и YAFFX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Доходность на риск

FMILX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.58

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.76

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.65

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

2.29

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMILX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.03

Корреляция

Корреляция между FMILX и YAFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и YAFFX

Ни FMILX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и YAFFX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-43.80%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-17.08%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-21.31%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-30.62%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.31%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-6.24%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.85%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и YAFFX

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) составляет 6.10%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.00%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

21.56%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

22.92%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.86%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.40%

+1.59%