PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMILX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMILX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMILX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMILX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		-3.19%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

FMILX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-4.43%
1 год
15.45%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.35%
10 лет*
13.84%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROXFMILX с FDGRX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FMILX и TOWFX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Доходность на риск

FMILX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.86

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.57

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.44

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

12.63

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMILX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между FMILX и TOWFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и TOWFX

FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и TOWFX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-96.18%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.39%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-96.18%

+75.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-94.87%

+85.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-21.08%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.81%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и TOWFX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.22%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

6.79%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

12.04%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

1,084.26%

-1,067.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

971.22%

-953.23%