PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIL с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с UJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. FMIL is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 17.03%/yr vs 6.19%/yr for UJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.

FMIL

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
8.85%
С начала года
10.93%
1 год
20.97%
3 года*
21.07%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.94%
С начала года
3.41%
1 год
8.30%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и UJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.93%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.41%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%4.25%

Correlation

The correlation between FMIL and UJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between FMIL and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и UJUN

Секторы
FMIL
UJUN

Технологии

31.3%
38.4%

Финансовые услуги

13.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.8%

Промышленность

10.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

4.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

FMIL
31.3%
UJUN
38.4%

Финансовые услуги

FMIL
13.5%
UJUN
11.0%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.1%
UJUN
10.8%

Промышленность

FMIL
10.7%
UJUN
7.9%

Потребительский циклический сектор

FMIL
9.7%
UJUN
10.0%

Здравоохранение

FMIL
8.7%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
UJUN
4.6%

Энергетика

FMIL
4.0%
UJUN
3.2%

Коммунальные услуги

FMIL
2.7%
UJUN
2.1%

Сырьевые материалы

FMIL
2.0%
UJUN
1.7%

Недвижимость

FMIL
1.1%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

FMIL vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.80

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.67

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.94

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

14.35

-5.06

FMIL vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и UJUN

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.73%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-2.84%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-11.24%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-11.96%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.21%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.05%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.58%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и UJUN

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.59%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

3.99%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

4.62%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

8.39%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

8.74%

+8.89%

Сравнение комиссий FMIL и UJUN

FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и UJUN

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and UJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.87%) compared to UJUN (1.59%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, FMIL leads with 17.03% vs 6.19% for UJUN. On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 17.03% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

FMIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for UJUN.

FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор