PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FMIL и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и SPXM

2026 (YTD)2025
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%9.80%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий FMIL и SPXM

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

FMIL vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.82

-0.77

Корреляция

Корреляция между FMIL и SPXM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и SPXM

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и SPXM

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-5.08%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.75%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.80%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

9.34%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.34%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

9.34%

+8.44%