PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIL с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMIL is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 16.83%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

FMIL

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMIL

Fidelity New Millennium ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам FMIL и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		13.77%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%16.87%

Correlation

The correlation between FMIL and QUS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between FMIL and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и QUS

Секторы
FMIL
QUS

Технологии

31.3%
28.4%

Финансовые услуги

12.3%
15.7%

Промышленность

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.9%
14.4%

Энергетика

4.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.9%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

FMIL
31.3%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

FMIL
12.3%
QUS
15.7%

Промышленность

FMIL
11.8%
QUS
8.1%

Коммуникационные услуги

FMIL
10.3%
QUS
8.2%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.1%
QUS
5.7%

Здравоохранение

FMIL
8.9%
QUS
14.4%

Энергетика

FMIL
4.6%
QUS
3.3%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.0%
QUS
8.3%

Сырьевые материалы

FMIL
2.1%
QUS
2.2%

Коммунальные услуги

FMIL
1.4%
QUS
3.9%

Недвижимость

FMIL
1.1%
QUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с CMCFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

FMIL vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMIL c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.27

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.20

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.04

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

13.56

-3.59

FMIL vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и QUS

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-33.78%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.85%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.94%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.30%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.66%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.53%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и QUS

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.76%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.06%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.21%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.33%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.40%

+1.21%

Сравнение комиссий FMIL и QUS

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и QUS

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and QUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (4.05%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, FMIL leads with 16.83% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 16.83% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.96% for FMIL.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор