PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIL с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMIL is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 17.03%/yr vs 12.32%/yr for ITOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIL показывает доходность 10.93%, а ITOT немного выше – 11.25%.

FMIL

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
8.85%
С начала года
10.93%
1 год
20.97%
3 года*
21.07%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.93%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%24.29%

Correlation

The correlation between FMIL and ITOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FMIL and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и ITOT

Секторы
FMIL
ITOT

Технологии

31.3%
37.2%

Финансовые услуги

13.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.8%

Промышленность

10.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Здравоохранение

8.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Энергетика

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

FMIL
31.3%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

FMIL
13.5%
ITOT
11.4%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.1%
ITOT
9.8%

Промышленность

FMIL
10.7%
ITOT
9.1%

Потребительский циклический сектор

FMIL
9.7%
ITOT
9.8%

Здравоохранение

FMIL
8.7%
ITOT
8.8%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
ITOT
4.3%

Энергетика

FMIL
4.0%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

FMIL
2.7%
ITOT
2.1%

Сырьевые материалы

FMIL
2.0%
ITOT
2.0%

Недвижимость

FMIL
1.1%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FMIL vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.71

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.37

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.48

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

10.79

-1.50

FMIL vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и ITOT

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-55.20%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.90%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.44%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.36%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.73%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-6.94%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и ITOT

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.31%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.15%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.85%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.46%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.24%

-0.61%

Сравнение комиссий FMIL и ITOT

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и ITOT

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FMIL and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMIL has higher volatility (3.87%) compared to ITOT (3.31%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, FMIL leads with 17.03% vs 12.32% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 17.03% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

FMIL and ITOT have nearly identical dividend yields, around 0.99%.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор