PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FMILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с FMILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX).

FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и FMILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		-3.19%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%19.53%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью -3.19%.

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

FMILX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-4.43%
1 год
15.45%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.35%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity New Millennium Fund

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROXFMILX с FDGRX

Сравнение комиссий FMIL и FMILX

И FMIL, и FMILX имеют комиссию равную 0.59%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Доходность на риск

FMIL vs. FMILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFMILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.18

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.05

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FMILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFMILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.61

+0.44

Корреляция

Корреляция между FMIL и FMILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FMILX

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FMILX

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FMILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILFMILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-58.56%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.11%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.48%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-8.96%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-12.51%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.54%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FMILX

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеют волатильность 6.15% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILFMILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.10%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.86%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

19.80%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.85%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.99%

-0.21%