PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FMIL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FMIL и DGRO

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FMIL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.48

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.80

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.73

+0.32

Корреляция

Корреляция между FMIL и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и DGRO

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и DGRO

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-35.10%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.92%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.31%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.70%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.48%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и DGRO

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.57%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

7.21%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

14.47%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.84%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.63%

+1.15%