PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIHX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIHX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIHX
FMI Large Cap Fund		-5.25%6.21%10.17%21.03%-14.73%18.40%10.23%23.66%-4.10%19.25%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FMIHX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 8.31% соответственно.

FMIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-0.87%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.82%
10 лет*
8.76%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Large Cap Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FMIHX:
FMIHX с VTIFMIHX с FGRIXFMIHX с VOOFMIHX с SPYFMIHX с SCHXFMIHX с VUGFMIHX с SWPPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FMIHX и SGOIX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FMIHX
FMI Large Cap Fund

Доходность на риск

FMIHX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг доходности на риск FMIHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIHX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIHXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.21

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.80

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.59

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

10.79

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIHX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIHXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.21

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Корреляция

Корреляция между FMIHX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и SGOIX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIHX
FMI Large Cap Fund		16.72%15.84%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%7.77%20.37%9.27%7.48%11.02%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и SGOIX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIHXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-35.54%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.35%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-21.39%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-24.79%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-8.91%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.57%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.72%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и SGOIX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIHXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.40%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.85%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

13.64%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

11.77%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

11.37%

+6.21%