PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 11.20% против 7.10% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTXFMIEX с NALFX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX

Сравнение комиссий FMIEX и WAESX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Доходность на риск

FMIEX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.34

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.60

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.07

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.46

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

1.52

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.34

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.10

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.22

+0.37

Корреляция

Корреляция между FMIEX и WAESX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и WAESX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и WAESX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-45.85%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-11.18%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-45.85%

+27.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-45.85%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-28.74%

+24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-16.56%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.36%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и WAESX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.82%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

12.28%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

18.04%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

19.92%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

19.55%

-3.82%