Сравнение FMIEX с LVAFX
FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.65%/yr vs 8.29%/yr for LVAFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FMIEX charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и LVAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIEX показывает доходность 19.42%, а LVAFX немного ниже – 18.59%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции LVAFX по среднегодовой доходности: 11.65% против 8.29% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 11.65%
- Всё время*
- 9.82%
LVAFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 7.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMIEX и LVAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 19.42% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 18.59% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
Correlation
The correlation between FMIEX and LVAFX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between FMIEX and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIEX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск
FMIEX
LVAFX
Сравнение FMIEX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIEX | LVAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.67 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 5.19 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.81 | 18.56 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и LVAFX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и LVAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIEX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -33.69% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -5.76% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -17.52% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -18.34% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -33.69% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.70% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.61% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и LVAFX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIEX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.87% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 6.60% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 8.50% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 13.23% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.54% | +2.11% |
Сравнение комиссий FMIEX и LVAFX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LVAFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и LVAFX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности LVAFX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.80% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 8.58% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
FMIEX and LVAFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIEX has higher volatility (2.14%) compared to LVAFX (1.87%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs LVAFX's -33.69%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIEX и LVAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор