PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIEX с GQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FMIEX returned 11.03%/yr vs 9.48%/yr for GQRIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIEX charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 6.55%.

FMIEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.89%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.41%

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIEX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		12.45%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%6.95%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between FMIEX and GQRIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.59

The correlation between FMIEX and GQRIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с PORTX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

FMIEX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.76

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
1.14

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.13

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.27

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

2.67

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.76

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и GQRIX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIEXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-28.86%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-5.40%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-16.47%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-20.29%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.53%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.90%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.57%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и GQRIX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.73%, в то время как у GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIEXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.96%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

9.02%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

14.68%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.26%

-1.54%

Сравнение комиссий FMIEX и GQRIX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и GQRIX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности GQRIX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.08%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIEX and GQRIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRIX has higher volatility (2.90%) compared to FMIEX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs GQRIX's -28.86%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIEX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор