Сравнение FMHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMHI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.79% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 7.58% | 4.09% | 10.34% | 2.50% | 1.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
FMHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHI и VOO
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FMHI vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMHI
VOO
Сравнение FMHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.13 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FMHI и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и VOO
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.24% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и VOO
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -33.99% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -8.90% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -24.52% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -5.44% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.72% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.57% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и VOO
Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.27% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 9.46% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 18.11% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 16.81% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 17.98% | -12.21% |