PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMHI с LDSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMHI с LDSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) and LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) are both exchange-traded funds - FMHI is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMHI returned 0.91%/yr vs 2.40%/yr for LDSF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FMHI charges 0.55%/yr vs 0.87%/yr for LDSF.

Доходность

Сравнение доходности FMHI и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMHI показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью 0.84%.

FMHI

1 день
0.10%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.23%
1 год
8.49%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

LDSF

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.84%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMHI и LDSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		2.68%3.54%5.41%7.20%-14.67%7.58%4.09%10.16%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.84%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%

Correlation

The correlation between FMHI and LDSF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.38

Over the past year, FMHI and LDSF have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Municipal High Income ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с FMHI:
FMHI с HYMUFMHI с FUMBFMHI с XMPTFMHI с MUSTFMHI с ANGLFMHI с VOOFMHI с SDHIX
Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOVLDSF с VRIG

Доходность на риск

FMHI vs. LDSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMHI c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMHILDSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.38

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.63

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.79

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

11.88

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMHI vs. LDSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMHI на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDSF равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMHI и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMHILDSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FMHI и LDSF

Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и LDSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMHILDSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-8.56%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.74%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-1.74%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-7.83%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.46%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMHI и LDSF

First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMHILDSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.70%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.66%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

2.06%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

3.08%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

3.18%

+2.55%

Сравнение комиссий FMHI и LDSF

FMHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMHI и LDSF

Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности LDSF в 4.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.24%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMHI and LDSF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMHI has higher volatility (0.96%) compared to LDSF (0.70%). In terms of maximum drawdown, FMHI dropped -18.83% vs LDSF's -8.56%.

On 5-year performance, LDSF leads with 2.40% vs 0.91% for FMHI. On fees, FMHI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LDSF has performed better with a 2.40% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMHI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.24% for FMHI.

FMHI is categorized as Municipal Bonds, while LDSF is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.55% for FMHI and 0.87% for LDSF.

FMHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMHI и LDSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор