Сравнение FMHI с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
FMHI и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHI и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHI и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.67% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 7.58% | 4.09% | 10.34% | 1.15% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.
FMHI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHI и MUST
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Доходность на риск
FMHI vs. MUST — Ранг доходности на риск
FMHI
MUST
Сравнение FMHI c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 4.02 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMHI и MUST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и MUST
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности MUST в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.25% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и MUST
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHI | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -13.83% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -4.56% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -13.83% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.70% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.44% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.26% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и MUST
Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 1.42%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHI | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.69% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.44% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 6.61% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.38% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.60% | +0.17% |