PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMHI с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMHI с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

FMHI и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMHI и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMHI и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		0.67%3.54%5.41%7.20%-14.67%7.58%4.09%10.34%1.62%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMHI показывает доходность 0.67%, а FUMB немного выше – 0.69%.

FMHI

1 день
0.40%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.57%
1 год
3.67%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Municipal High Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с FMHI:
FMHI с HYMUFMHI с LDSFFMHI с XMPTFMHI с MUSTFMHI с ANGLFMHI с VOOFMHI с SKOR
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUBFUMB с JPST

Сравнение комиссий FMHI и FUMB

FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FMHI vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMHI c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMHIFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.59

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.52

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

4.53

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

21.74

-19.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMHI vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMHI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMHI и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMHIFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.59

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.66

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.46

Корреляция

Корреляция между FMHI и FUMB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMHI и FUMB

Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.25%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMHI и FUMB

Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FMHIFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-2.68%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-0.60%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-1.25%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.17%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-0.19%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.12%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FMHI и FUMB

First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMHIFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.25%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.58%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

1.03%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.17%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

1.78%

+3.99%