Сравнение FMGKX с MRFOX

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FMGKX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.00% против 15.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMGKX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и MRFOX.

Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.